朱嘉明 | 经济学需要接受现代新科学的洗礼——兼论古典力学对经济学的束缚
作者 | 朱嘉明 经济学家、苇草智酷创始合伙人、苇草智酷学术委员、横琴数链数字金融研究院学术与技术委员会主席
转自 | 历史之棱镜
编者按：1987年3月，朱嘉明教授撰写完成这篇《经济学需要接受现代新科学的洗礼》。作者由经济学的均衡与经典物理学中均衡的概念比附关系作引，以热力学第二定律推论不均衡状态是社会进步的要件，得出“人类的经济发展史表明，稳定性是暂时的，不稳定性是持续不断的，稳定性只是不稳定性的特例”的与传统经济学讲求“均衡”相悖的结论。35年后的今日，此文尽管有其局限性，但是立意不老，其论述逻辑也得到了历史发展的支持。
本公众号特此刊出与读者朋友们分享。值得指出的是，为保持全文原貌，编者仅添加配图，修订了个别错别字，并未改动其1987年的原文。
经济学需要接受现代新科学的洗礼[1]
——兼论古典力学对经济学的束缚
从亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》即《国富论》的出版，至今已经过去二百二十一年。两个多世纪以来，经济学获得了巨大的发展。但是，几乎全部经济学的主旋律都是均衡理论，即使有些经济学在这个侧面或那个侧面突破均衡理论，但是，最终还是没有能摆脱均衡理论的窠臼。即使六十年代中期兴起的非均衡经济学，还停留在新古典的一般均衡理论的挑战，用非均衡理论解释凯恩斯学说的阶段。至于科尔内提的“非瓦尔拉均衡”，实质上力求用现实的、或所谓的均衡关系来代替理想的均衡状态、理想的参照系。
1776年版《国富论》
来源：raptisrarebooks.com
可以说，经济学采用均衡观念，受之于牛顿力学的影响。“均衡在物理学中的定义（相反的力量或作用之间的一种平衡状态）不用修饰就可以用到经济学领域。”[2]“经济学是从物理学借用均衡这个概念的。当然，物理学所承认的定义对社会科学并没有强制性。可是，既然所讨论的概念是一个借用的概念，我们自己的定义最好与物理学上类似的东西协调一致并有所关联。”[3]“在物理学上，均衡是一个系统的特殊状态。对立的诸力对这个统发生作用，它们正好相互抵消，于是它们作用的结果等于零。如果这个系统处于均衡状态，又没有外力移动它，它就会保持这种状态。内部的力不会改变系统的均衡状态：这正是这种状态所特有的准则。自然科学认识许多不同的均衡概念：力学的均衡、化学的均衡等等。不过，上面所说的所有特殊的均衡概念都是相互一致的。所以，经济学的均衡概念应当用类似的方法加以规定——适当考虑我们考察研究的社会实这个事实。”经济学家对均衡概念的推崇已经到了这样的地步：广义物理学诞生，经典物理学受到了全面的挑战，均衡的观念已经被重新解释，或者发生了动摇；而在经济学家那里，依然稳固。迄今为止，经济学受机械论世界观影响至深，集中反映在均衡观念在经济学中不可动摇的位置。
我们已经到了要接受新的世界观、新的方法论的历史时期。既然经济学承认其均衡概念是从物理学中借用而来，那么在经典物理学受到全面挑战的时候，就应该从中受到启发，反省这个借用过来的概念。否则，经济学方面的想象力就会被禁锢和窒息。普利高津在和他的合作者写的《从混沌到有序》一书中，有这样一段话：“今天经典动力学可以写成非常简洁和优美的公式。我们将看到，一个动力学系统的所有性质都可以用一个函数即哈密顿函数来概括。这个动力学的语言给出惊人的一致性和完整性。对每个“合理”的问题，都可以给出一个毫不含糊的表述。难怪动力学的结构不但迷住而却吓呆了十八世纪以来的想象。”[4]这段话，是多么适合十八世纪以来的经典经济学啊。
《从混沌到有序》一书封面
来源：Random House Inc
力学中均衡观念的动摇，确切地说，力学中均衡观念的普遍性的动摇，首先归结于热力学第二定律的提出。一般认为，该定律是1868年有德国物理学家鲁道尔夫·克劳修斯提出来的。热力学第二定律提出：对一孤立系统来说，一切不可逆过程都使“熵”增加，一切不平衡最终趋于平衡态。平衡态特征是“熵”最大，“熵”是什么？“熵”是不能再被转化做功的能量总和的测定单位。熵”的增加就为有效能量的减少。如果按照热力学第二定律来解释均衡，均衡表明“熵”值最大，绝对稳定，也就是热寂。在这样的均衡态下，发展与飞跃都成为不可能的了。瓦尔拉均衡态就是一种热寂状态。为什么在现实经济生活中，并不存在瓦尔拉均衡态，恰好证明了热力学第二定律与经济生活的一致性。这就是说，经济生活能够得以发展，正是因为无法得到均衡。至今不明白，经济学家们为什么忽视了热力学第二定律？
从热力学第二定律的提出到现在，可逆性和不可逆性、对称性和非对称性、决定性和随机性、简单性和复杂性、进化和退化、稳定和不隐定、有序和无序，已经构成现代物理学，以至整个自然科学都在探讨的范畴。现在，让我们应用其中的一些成果，来思考经济学中的一系列现实问题，促使经济学的观念发生变革。
（1）有序与无序。现代的理论物理学，理论生物学，系统科学都在研究有序与无序问题。西德著名物理学家哈肯创立的新学科，就是从讨论有序与无序开始的。[5]普利高津的“耗散结构理论”，也是探讨从有序到无序的。到目前为止，对无序和有序的基本看法是，在熵最大的时候，体系混乱度最大，无序性最高，组织程度最差，信息量最少，系统处于平衡态。熵的量就是无序度的量度。相反的，有序就意味着熵值低，信息量大，自组织程度强，系统处于非均衡态。或者说，有是一种远离平衡态的状态。
赫尔曼·哈肯（Hermann Haken，1927 - ）
德国物理学家
在实际的经济生活中，或者说，在经济系统中，信息量是大的，自组织程度是强的，毫无疑问，信息量包括价格的和非价格的，市场是典型的自组织形式，因而是有序的，是远离平均态的。总之，经济系统的生命力，恰恰来自于远离平衡态。在这个前提下，会发生一些似乎是自发的，在时间和空间上的物质的再组织过程；还会有一些非常小的扰动或涨落，可以被放大成结构、大小不一的波澜。
如果把这种对远离平衡态研究的新见解与非线性过程结合起来，并考虑到复杂的反馈系统时，很可能会开创一种全新的方法。
（2）对称性和非对称性。在经典力学中，对称性占有十分重要的地位，以至不理解对称性，就无法理解均衡。受此影响，经济学中的全部均衡理论体系，是由一组又一组对称概念构成的。例如，需求与供给，由此引伸的需求价格与供给价格均衡，就是一种对称思想。又例如，收人水平与消费支出也是一种对称概念。在利昂惕夫的投入—产出分析中，投入—产出的关系是完全对称的关系。在这样的传统下，经济学家已经习惯用对称关系来说明经济现象。但是，面对一些复杂课题，超越对称性的经济现象，例如“滞涨”，几乎是不可能的。
现代物理学，已经充分注意到对称破缺问题。特别是，如果承认不稳定性存在，就要承认时间上和空间上的对称性是可以打破的。我们应该想到，在经济现象中，所谓的各种各样的滞后情况，就是一种非对称。
（3）可逆性和不可逆性。在牛顿力学中，时间是可逆的，这种力学的基本定律不因时间t变为t而变化。从热力学第二定律引伸了时间不可逆的问题，能量只能不可逆转的沿着一个方向转换。正如英国天文学家爱丁顿所说，有一个时间之“矢”。也就是说，时间就是一条单行线，是不可逆的。如何进一步解释这种不可逆性呢？普利高津认为：“仅当一个系统的行为具有足够的随机性时，该系统的描述中才可能有过去和未来间的区别，因此才可能有不可逆性。”[6]不仅如此，不可逆过程还是有序的源泉，它与随机性和开放性相连，会导致更多级的结构或组织。所以，不可逆的思想是和轨迹的思想不相容的。
而在传统经济中，却十分崇尚对经济运行轨迹的研究。例如，经济增长理论，在很大程度上力求提出经济增长的轨迹。科尔内就把“哈罗德—诺曼轨道”称之为正常轨道，在这个轨道上，增长是以一恒定速率进行。科尔内把自己提出的“非瓦尔拉长期均衡”也称之为一种正常轨道。在经典科学和机械论科学中，事件以某些“初始条件”作为起点，他们的原子或粒子遵循某种轨迹，根据这些轨道，既可以追寻到过去，也可以跟踪将来。总之，轨道就意味着排斥随机性。
事实是，经济运行中的随机性起着重大作用，以至各种经济预测都无法逼近事实，是非轨道的。由此可见，经济发展的不可逆性的特征是非常强烈的。
（4）决定性和随机性。根据机械论世界观，就要把引导决定论：万物确有一定的规律，而这个规律又是能被数学公式与科学观察来证实的。世界是精确无误的，不存在任何混乱。这种信念存在了好几百年。在几年前英国广播公司提供的一套精美的讲义里，理查德德·范曼就把自然比作是一盘巨大的棋赛。复杂性是表面的，每一着棋都遵循一些简单的规则。
在迄今为止的传统经济学中，很多经济学家在他们的经典著作中，文章中，以及教科书中都力求让读者和学生们明白：经济系统尽管是那样的复杂，但毕竟可以简化，可以分解，可以用一系列简单公式加以说明，经济运行本身事实上也是依据这些规则的。例如，总需求应该等于总供给，宏观经济的任何问题可归结于二者之间的失衡。
现代科学发展表明，一个宏观系统的确切的初始条件是永远不会知道的，至少是几乎难以知道的。决定论和随机的两种因素同时确定这系统的历史特点，或者说，必然性和偶然性的混合组成任一系统的历史。很明显，在经济学领域，人们太沉湎于去发现和证明决定论方面的规律、规则了，而不去或很少去关注那些偶然性了。石油价格的上涨和下跌就是近年来的偶然性，是不应该简单地用决定论的规则去解释的。
（5）稳定性和非稳定性。爱因斯坦说过一句名言：“上帝不掷色子。”按同样的精神，彭加勒说过，对于一个高级的数学家而言，没有什么位子是留给概率的。在经典的决定论系统中，可以在相当简明的意义上使用从一个点到另一个点的转移概率，如果这两点都在同一条动力学轨道上，则转移概率为1，否则为0。所以系统里应是稳定的。
在经济学中，特别是在经济模型的研究中，则有强烈稳定性偏好。经济学家一般接受数学家关于稳定的解释：收敛于均衡轨迹。“在模型的框架中，稳定性的检验回答下列问题：模型中建立的控制规律和行为规则是否能够保证当系统偏离其正常轨道时，使系统最终仍能回到或接近正常轨道？”
而在不可逆的过程中，实际上有三个基本要素是不可分割是：固有不可逆性——固有随机性——不稳定性。这就是说，固有不可逆性本身就隐含着随机性和不稳定性。反过来，也可以认为，不稳定性的基本表征就是不可逆性、随机性、非均衡性。在“协同学”中，认为不稳定性在时间上是不可逆的，在空间分布上是非均衡的，在发展上是非均衡的。如果打开思路来认识经济世界，其不稳定性是毫无疑义的。人类的经济发展史表明，稳定性是暂时的，不稳定性是持续不断的，稳定性只是不稳定性的特例。
上面的比较分析，是为了唤起人们革新经济学传统观念的冲动。而非均衡理论，正是源于这种冲动。
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参考文献
[1] 这是作者在1987年3月撰写《非均衡理论的框架构想》第五章的一节。
[2] 《宏观经济分析》。【美】爱德华著，中国社会科学出版社，1958年第57页
[3] 《作为经济学范畴的均衡》，【匈】亚·科尔内，匈牙利《经济学报》杂志，1983年第4期，中文译文《经济学译丛》，1978年2期
[4] 《从混沌到有序》，【比】普利高津（I. Prigogine, I. Stengers）著，上海译文出版社，1987年，第108页
[5] H. Haken，《Synergetics: An Introduction》，Springer: Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1977
[6] 《从混沌到有序》，第108页
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